简单期货策略代码：入门必备

期货市场是一个充满机遇与挑战的地方，对于初入市场的投资者来说，掌握一些简单实用的期货策略代码至关重要。以下是一些短小精悍的实战技巧，帮助您在期货市场中稳健前行。

1. 简单均线策略

均线策略是一种常用的技术分析方法，通过观察不同周期的均线来判断市场趋势。以下是一个简单的均线策略代码示例：

```python import pandas as pd import numpy as np 假设已有期货数据 data = pd.DataFrame({ 'date': pd.date_range(start='2021-01-01', periods=100), 'close': np.random.rand(100) 1000 }) 计算均线 data['10d_ma'] = data['close'].rolling(window=10).mean() data['20d_ma'] = data['close'].rolling(window=20).mean() 交易信号 data['signal'] = np.where(data['10d_ma'] > data['20d_ma'], 1, 0) 输出交易信号 print(data[['date', 'signal']]) ```

2. 简单MACD策略

MACD（移动平均收敛发散）是一种常用的趋势跟踪指标，以下是一个简单的MACD策略代码示例：

```python import pandas as pd import numpy as np 假设已有期货数据 data = pd.DataFrame({ 'date': pd.date_range(start='2021-01-01', periods=100), 'close': np.random.rand(100) 1000 }) 计算MACD data['ema12'] = data['close'].ewm(span=12, adjust=False).mean() data['ema26'] = data['close'].ewm(span=26, adjust=False).mean() data['macd'] = data['ema12'] - data['ema26'] data['signal'] = data['macd'].ewm(span=9, adjust=False).mean() 交易信号 data['signal'] = np.where(data['macd'] > data['signal'], 1, 0) 输出交易信号 print(data[['date', 'signal']]) ```

3. 简单布林带策略

布林带是一种常用的波动率指标，以下是一个简单的布林带策略代码示例：

```python import pandas as pd import numpy as np 假设已有期货数据 data = pd.DataFrame({ 'date': pd.date_range(start='2021-01-01', periods=100), 'close': np.random.rand(100) 1000 }) 计算布林带 data['std'] = data['close'].rolling(window=20).std() data['upper_band'] = data['close'].rolling(window=20).mean() + 2 data['std'] data['lower_band'] = data['close'].rolling(window=20).mean() - 2 data['std'] 交易信号 data['signal'] = np.where(data['close'] > data['upper_band'], 1, 0) 输出交易信号 print(data[['date', 'signal']]) ```

4. 简单RSI策略

RSI（相对强弱指数）是一种常用的超买超卖指标，以下是一个简单的RSI策略代码示例：

```python import pandas as pd import numpy as np 假设已有期货数据 data = pd.DataFrame({ 'date': pd.date_range(start='2021-01-01', periods=100), 'close': np.random.rand(100) 1000 }) 计算RSI data['change'] = data['close'].diff() data['up'] = data['change'].apply(lambda x: x if x > 0 else 0) data['down'] = data['change'].apply(lambda x: x if x < 0 else 0) data['avg_gain'] = data['up'].rolling(window=14).mean() data['avg_loss'] = data['down'].rolling(window=14).mean() data['rs'] = data['avg_gain'] / data['avg_loss'] data['rsi'] = 100 - (100 / (1 + data['rs'])) 交易信号 data['signal'] = np.where(data['rsi'] > 70, 1, 0) 输出交易信号 print(data[['date', 'signal']]) ``` 通过以上四个简单实用的期货策略代码，投资者可以快速入门期货市场，并在实战中不断优化自己的交易策略。在实际操作中，还需结合市场行情、资金管理等因素进行综合判断。祝您在期货市场中取得丰硕的成果！

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